В формате Word 2000

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Тема 1. Предмет и задачи курса.

Определение  эконометрики.  Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.12-15.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 23-48, 597-618.

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 11-15.

4. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Тема 2. Парная регрессия и корреляция

Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.

Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии.

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.

Стандартная ошибка уравнения регрессии.

Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t-критерий Стыодента, F-критерий Фишера.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.17-37.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 621-627.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 53-69.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 17-70.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция

Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной  регрессии  (КЛММР).    Определение  параметров  уравнения множественной регрессии методам наименьших квадратов.

Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции.

Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.

Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.43-79.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика н основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 628-772.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 134-196.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 123-237.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии

Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.

Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации.

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции.

Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктив­ных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу.

Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включе­на; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Заме­щающие переменные.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.66-79.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учеб­ник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 653-668.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 262-285.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 123-237.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях

Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.

Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.

Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.

Анализ временных радов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели.

Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.102-136.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учеб­ник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 778-903.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 200-229.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 242-265.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Тема 6. Системы эконометрических уравнений

Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов. Применение эконометрических моделей. Модель Кейнса (статистическая и динамическая формы). Модель Клейна (1).

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.142-163.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ. 1998. - с. 907-956.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 322-347.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - С. 375-408.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 

E-mail: rseu@mail.ru